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エンダウメント投資戦略

世界最先端の投資戦略について解説します!

世界のヘッジファンド概観(Eurekahedge:Global Hedge Funds Infographic August 2016 より)

2016年7月末基準での世界のヘッジファンドの状況を見ていきましょう。

 

1.純資産総額:2.25兆ドル(約225兆円)

 

2.資金流入額:88億ドル(約8800億円) 

  2015年全体では807億ドル(約8070億円)

 

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3.ヘッジファンドの新規設定と償還:下図をご覧ください。

 

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4. 地域別純資産総額:米国が全体の66%、欧州が24%を占める。

   戦略別純資産総額:株式ロング・ショートが36%、マルチストラテジーが16%。

 

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5. ファンドによる純資産総額分布:1億ドル以下(約100億円)73%

  ヘッジファンドの所在地分布:米国 46%、英国 20%

 

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6.ベスト/ワースト・パフォーマンス(2016年のYTD)

  戦略別ベスト:ディストレス戦略(破綻債券戦略) +4.29%

  戦略別ワースト:株式ロング・ショート -1.41%

  投資対象地域別ベスト:中南米 +10.84%

  投資対象地域別ワースト:日本 -5.21%

 

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ディストレス戦略(破綻債券戦略)が奏功しているのは米国景気の拡大が順調だと考えられ(破綻から復活する企業が増えてきている)、日本のパフォーマンスが上がらないのは円高と日本株安だからですね。

 

ヘッジファンド全体のパフォーマンス趨勢も、2016年はほぼマクロ動向と似通った傾向が見られるのではないでしょうか。

 

Hedge Fund News and Events

 

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